Opción de compra europea sobre un contrato a plazo

Question

Estoy haciendo un problema de fijación de precios de una opción de compra europea sobre un contrato a plazo. El contrato a plazo tiene vencimiento $T^{'}$ y la opción tiene vencimiento $T < T^{'}$ con huelga $K$ . Suponiendo que el proceso de precios de los activos subyacentes se rige por el modelo BS: $$ dS_t = \mu S_tdt + \sigma S_tdB_t. $$ Me confunde la rentabilidad de esta opción. He comprobado en Internet y algunos dicen que debería ser $(\text{difference between forward price at $ T $ and $ K $})^{+}$ . Sin embargo, estaba pensando por qué no es la diferencia entre el valor del contrato a plazo a $T$ y $K$ ?

Answer 1

¿Debo ir a ver a un contador público?

No, a no ser que esté presentando los papeles de una corporación. Un CPA (Certified Public Accountant) es una certificación requerida para presentar ciertos papeles para una corporación. En cualquier otra situación, no necesita un CPA y puede utilizar un contable normal.

Podría acudir a un contable fiscal, pero a menos que haga algo complicado (como su propio negocio) o sea lo suficientemente rico como para que todo sea complicado, no debería necesitarlo.