¿Por qué los investigadores utilizan C/C++ para desarrollar y probar estrategias de negociación algorítmica?

Question

Entiendo por qué los lenguajes compilados como C/C++ son importantes para la infraestructura de comercio de baja latencia. Pero tengo curiosidad por saber por qué incluso los investigadores de las empresas de negociación de alta frecuencia también requieren un gran dominio de C/C++. ¿No es Python (con los numerosos y potentes paquetes como scikit, pandas, etc.) un lenguaje mejor para la exploración de datos, el manejo de datos, el aprendizaje automático y, posteriormente, para probar rápidamente los algoritmos? ¿Cómo se logran estas tareas en C/C++?

Gracias de antemano por su tiempo y ayuda.

Answer 1

C/C++ son lenguajes de bajo nivel en comparación con Python. Además, Python es un lenguaje de scripting. Por naturaleza, los lenguajes de scripting son lentos porque tienen que ser interpretados. Como se requiere el mayor rendimiento posible en HFT, los lenguajes compilados son la opción natural.

En cuanto a las bibliotecas, también hay una gran cantidad de bibliotecas matemáticas para C/C++, ya que éstas (principalmente C) se han utilizado históricamente en la investigación científica.

Answer 2

Pude contactar con un amigo que trabaja en un lugar de HFT como investigador cuántico. Parece que los conocimientos de C++ son fundamentales para interactuar con la infraestructura (que está toda escrita en C++). Por ejemplo, cuando se trata de llevar a cabo una investigación sobre los datos de Nivel 2, se espera que los investigadores sepan C++ para poder utilizar las APIs de C++ para agregar los datos relevantes del libro de órdenes en un formato csv, etc., y a partir de ahí, los investigadores pueden utilizar Python (leer el csv y realizar cualquier análisis utilizando scikit learn, etc.). Y a la hora de poner una señal en producción, también es necesario que los investigadores sepan C++ para poder trabajar eficazmente con los ingenieros para desplegar la señal.

Answer 3

Muchas tiendas de HFT lo hacen no requieren C++ de los quants que sólo se dedican a la modelización. Tal y como planteas, Python es suficiente para la investigación de modelos. Puede que tu amigo esté simplemente en un lugar que valora una mayor integración entre la investigación y la ingeniería. Otras tiendas simplemente tendrán una envoltura de Python para obtener datos históricos, obviando la necesidad de C++.

(En su día me encargué personalmente de la investigación y el desarrollo, así que escribí todo el código Python y C++ de todos modos. Mi experiencia no es común).

Como se ha mencionado en un comentario, hay Patrones de diseño en C++ y fijación de precios de los derivados por el difunto Mark Joshi . Y hay otros libros recomendados en esta respuesta .