tipos del mercado interbancario - datos no disponibles

Question

Aquí tomé las tarifas del mercado de la UE: https://www.banque-france.fr/en/economics-statistics/rates/main-euro-area-interbank-market-rates.html

Como puedes ver (Eonia 13/05/1999 por ejemplo) hay datos no definidos y no disponibles. Sé que para los precios no puedes interpolar fácilmente los datos porque modificarás la volatilidad al hacerlo. Hay que utilizar técnicas más complejas (¿filtro de kalman?).

Mi pregunta es: ¿cómo puedo tratar los datos que faltan para los tipos de mercado? ¿Depende de lo que quiera hacer con los datos? (Quiero predecir el comportamiento de los clientes basándome en los tipos a corto plazo).

Answer 1

Por supuesto, la mejor solución es rellenar los huecos que faltan, en este caso dirígete al Banco Estadístico del BCE y obtener un conjunto de datos de mayor calidad o rellenar los huecos de los existentes.

Tomando su ejemplo de EONIA, simplemente tomaría la diferencia entre la tasa antes y después de la(s) mancha(s) faltante(s), y la dividiría por las mancha(s) faltante(s) e incrementaría la tasa anterior con el coeficiente encontrado.

Sin embargo, es importante que revele que algunos de los datos en los que se basa su modelo tienen puntos de datos interpolados, y esto debería incorporarse a la precisión del modelo. Yo recomendaría activar una advertencia si el cambio entre los puntos que faltan es mayor que una cantidad fija, por ejemplo, si 2009-01-21 dónde estar desaparecido La diferencia entre el 20 de enero de 2009 y el 22 de enero de 2009 sería de 0,899, lo que supone un gran descenso y podría afectar gravemente a su modelo.

BTW: Mira el métodos de interpolación de talla única de datos perdidos de series temporales en Matlabs Financial Toolbox.