No estoy seguro de por qué todo observaciones faltan. Sin embargo, los mercados de tipos de interés se encontraban en ese momento bajo una fuerte tensión inducida por la pandemia. La metodología de ICE para la fijación de los tipos de interés de los swaps se basaba en la transmisión de los precios de los operadores comprometidos en las plataformas electrónicas, que simplemente no estaban disponibles en algunos días durante ese tiempo, ya que los operadores se retiraron de la negociación electrónica. Puede encontrar algunos detalles más aquí y sus referencias.
Esta es una cita del Riesgo artículo (paywall) el 20 de marzo de 2020 que se menciona en el blog al que he enlazado anteriormente
El tipo swap Ice, una medida diaria de los tipos swap a plazo Ibor de uno a 30 años, aún no se ha publicado en ninguno de los 13 vencimientos del dólar durante el mes de marzo. Esto significa que en lo que va de mes (hasta el 18 de marzo) se han perdido 182 fijaciones programadas sólo en dólares. Las versiones en libras esterlinas del tipo de interés también han sufrido graves alteraciones, ya que sólo se han publicado 45 fijaciones de un total de 195.
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"En un mercado como éste, los concesionarios no van a permitir que un algo muestre los precios y no van a querer poner precios firmes. Todas las operaciones que realicen se negociarán en función de dónde crean que pueden dejar el riesgo", afirma el experto en tarifas.
