Referencias de código (Python o R) para modelos de riesgo operacional (AMA/COM)

Question

Tengo que construir un modelo de riesgo operacional y para cumplir con las regulaciones de Basell II y III pensé en usar AMA (Advanced measurement approach) o COM (change of measurement). No tenemos datos históricos en el sentido de que lo que hace mi empresa es difundir un cuestionario en el que los jefes de los departamentos tienen que indicar para cada categoría de riesgo la cantidad de dinero (en su opinión) desperdiciada para esa categoría y cuántas veces se produjo esa pérdida en 1 año. Rellenan una tabla en la que hay MÍN, MÁX, MEDIA en euros.

El objetivo es estimar las pérdidas totales por lo que quiero al final un número en euros, y además también la distribución de esta pérdida.

¿Está de acuerdo con el uso de los enfoques AMA o COM? Me di cuenta de que quieren en los registros de entrada de las pérdidas pasadas por cada categoría, pero no tengo esos datos.

¿Tienes alguna referencia donde se muestre el código para implementarlos?

Muchas gracias a todos por adelantado

Answer 1

Busqué en Google y encontré https://github.com/TommasoBelluzzo/BaselTools . Dice:

BaselOP

La herramienta puede ejecutarse mediante la ejecución del BaselOP.m script. Los cálculos subyacentes se basan en el modelo SMA definido en el BCBS 356. La aplicación ofrece la oportunidad de comparar los requisitos de capital del SMA con los producidos por los enfoques obsoletos de Basilea II definidos en el BCBS 128: el Enfoque del Indicador Básico, el Enfoque Normalizado y el Enfoque Normalizado Alternativo.

Parece un código matlab legible que implementa el SMA. No he intentado ejecutarlo, pero parece que sería útil para alguien encargado de implementar el SMA.