2 votos

Dudas en la modelización del documento Arthur(1991): Diseñar agentes económicos que actúen como un agente humano

Estoy aplicando el documento de Arthur " Diseñar agentes económicos que actúen como un agente humano: Un enfoque conductual de la racionalidad limitada " de 1991 en JAVA y tengo un problema de comprensión de una parte del documento:

En un punto dice: desencadenar acciones al azar en base a sus puntos fuertes y no sé qué significa esto.

El algoritmo se describe como sigue:

1.) Las acciones se representan como $a = (1,2,...,A)$ Estos valores representan la media y todas las acciones tienen una desviación estándar fija. La media de una acción y su desviación estándar ayudan a trazar la distribución normal. El resultado de una acción, que se desconoce antes, se extrae después de elegir la acción de la distribución normal descrita anteriormente.

2.) Cada acción tiene un determinado valor de fuerza ( $S(t)$ ) asociada a ella, la fuerza depende de las creencias previas (en mi caso depende del conjunto de habilidades previas). La suma actual de estas fuerzas es C(t).

3.)En todo momento $t$ Calculo el vector de probabilidad $p(t) = S(t)/C(t)$

4.) Elija una acción del conjunto según la probabilidad

5.) Actualizar la fuerza de esa acción (punto 3, página 354)

6.) Renormalizado (punto 4, página 354).

El problema se plantea en el punto 4: elegir una acción en función de la probabilidad, ¿qué probabilidad?

No sé cómo traducir esta afirmación en código.

2voto

Bernard Puntos 10700

Aunque sigo sin entender a qué se deben estos "puntos fuertes", todavía, mecánicamente, paso $4)$ ya está claro.

En cada momento, hay una determinada asignación de Fortalezas a las acciones, $\{S_i(t),\; i=1,2,...,A\}$ . Esta asignación cambia con el tiempo.

La asignación se convierte en un distribución de la frecuencia relativa dividiendo cada $S_i(t)$ por su suma $C(t)$ .

Pero entonces

$$\sum_{i=1}^A \frac {S_i(t)}{C(t)} =1 $$

y (supongo), $S_i(t) \geq 0,\; \forall i$ . Así que, efectivamente, esta distribución de frecuencias relativas puede ser tratada como una distribución de probabilidad, y cada $S_i(t)/C(t)$ puede tratarse como una probabilidad que caracteriza la acción $i$ en el período $t$ .

Así que tienes que código esta distribución de probabilidad, y luego hacer que el software "extraiga al azar" de ella, como si esta distribución fuera parte de las distribuciones disponibles en un "generador de números aleatorios".

El piso es tuyo ahora.

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X