¿Existe una ecuación del tipo de paridad call-put para las swaptions bermudeanas? (tal vez una desigualdad )
¿Existe una descripción intuitiva de lo que sería un momento óptimo de ejercicio? Intuitivamente diría que es cuando la swapción vale menos que el swap subyacente. ¿Cuándo se da esta condición?
¿Podemos suponer que si no es óptimo ejercer la swaption del pagador entonces el ejercicio de la swaption del receptor es óptimo? (Intuitivamente si tal preposición es cierta entonces la paridad call put existe)
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Otra pregunta, digamos que tengo un canje de pagador exigible por ambas contrapartes. Por lo tanto estoy largo en un swap pagador + receptor bermuda y corto en una bermuda pagadora a mi cpty. ¿El hecho de que si una de las partes ejerce la opción de compra, la opción de la otra expirará definitivamente sin valor, me permite decir que hay paridad de compra y venta en este caso y que estoy en una posición de swap pagador y receptor a plazo? En definitiva, ¿tengo un swap de corto plazo con vencimiento igual a la primera fecha de ejercicio? ¿O todavía hay un estado del mundo donde no es óptimo ejercer para ambos cpties ?
