En este momento estoy usando un PC Quad Core Xeon con 12GB de RAM haciendo crude MC con 10k escenarios y 1000 pasos de tiempo. Y utilizando fminsearch para la calibración, y tarda entre media hora y una hora en hacer el trabajo.
Ahora, asumiendo que MC es la única forma posible de hacerlo (sé que hay otras formas por el post aquí, gracias a la gran gente de StackExchange: Otros medios para calibrar los modelos Heston ), ¿hay alguna forma de acelerar esto un poco? Ya estoy utilizando Matlabpool open para la computación en paralelo y me gustaría que mi código fuera lo suficientemente flexible como para poder seguir ejecutando otras alternativas del modelo Heston (digamos el modelo Chan) que no tiene una solución analítica fácil.
Gracias.
