Estoy trabajando en un proyecto en el que intentamos crear un modelo de base de datos en el que podamos actualizar (diariamente) los datos recogidos para hacer predicciones de RPA.
Recibimos datos de las curvas de tipos de interés denominados IR-CMS (Constant Maturity Swap?) en un archivo e IR-OIS (Overnight Indexed Swap?) en otro.
Como los valores son exactamente iguales, la persona que empezó a modelar asumió que ambas curvas son y se comportan igual.
De lo que he aprendido, perdón si estoy un poco perdido aquí pero soy nuevo en esto: si mi entendimiento es correcto, ¿no son CMS y OIS cosas diferentes? ¿O por qué es seguro asumir que ambas curvas se comportan de la misma manera?
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Parece probable que los datos sean simplemente malos. En cualquier caso, no sé qué es el APR, pero una curva OIS sería útil para calcular el VAN de los flujos de caja futuros, y no sé para qué se utilizaría una curva CMS. Sí sé que esta última sería mucho más compleja de calcular.
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... Supongo que la curva CMS podría utilizarse para prever los tipos CMS, en cuyo caso su derivación probablemente utilizaría la curva OIS para el descuento. Sigue pareciendo probable que se haya hecho mal si el resultado es una curva idéntica a la de OIS.
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Por favor, aclare qué es el RPA.