Dado un movimiento browniano <span class="math-container">$B_t$</span> en un espacio de probabilidad filtrado, ¿cómo puedo demostrar que <span class="math-container">$W_t=B_t+\alpha t$</span> sigue siendo un movimiento browniano, con <span class="math-container">$\alpha \in \mathbb{R}$</span>? ¿Siempre es verdad? ¿Necesito necessarly para usar Girsanov Theorem?
Cómo demostrar que lo siguiente sigue siendo un movimiento browniano
- Preguntado el 25 de Marzo, 2021
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