¿Cómo puedo obtener el vol implícito de una permuta cuando tengo una superficie vol con la madurez de la opción y el tenor del intercambio? Por ejemplo, quiero saber cuál es la volatilidad de un swap que le da al titular el derecho de pagar el 6,2% en un swap a 3 años a partir de 5 años.
Superficie de vol de intercambio
- Preguntado el 15 de Febrero, 2020
- Cuando se hizo la pregunta
- 481 visitas
- Cuantas visitas ha tenido la pregunta
- 0 Respuestas
- Cuantas respuestas ha tenido la pregunta
- Abierta
- Estado actual de la pregunta
Preguntas relacionadas
- Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor
- Modelo de calibración de la superficie de vol. más utilizado en la industria
- Marcado diario de la superficie del vol implícito con la huelga pegajosa y el delta pegajoso
- Superficie de volatilidad local correspondiente a la superficie de volatilidad implícita
- La creación de mercados de opciones utilizó la superficie de volatilidad implícita
- Problemas con los modelos de volatilidad local (frente a los modelos de volatilidad estocástica)
- ¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda
- Volatilidad FX Delta
- Extrapolar las volatilidades implícitas a tiempos pequeños
- Varswap Base - ¿Qué es eso en la práctica?
- Vol swaps de Vol de vol
Preguntas Destacadas
En nuestra red
- ¿Cómo desinstalar/actualizar Angular CLI?
- Instalar paquetes básicos de GMS en un nuevo Huawei
- Macaulay o duración modificada en Python
- ¿Cómo agregar espacio dentro de una celda en Excel?
- Cómo desactivar la lectura de teclas del teclado
- El mosfet del lado alto del canal P se calienta cuando no se utiliza
- ¿Hay alguna tienda que venda tarjetas SIM de T-Mobile en el Aeropuerto Internacional de Houston IAH?
- ¿Cómo obtengo una afilado de 1000 en una espada de diamante o netherita en Minecraft edición Java?
- A failure occurred while executing com.android.build.gradle.tasks.PackageAndroidArtifact$IncrementalSplitterRunnable
- Wie starte ich Selenium IDE von der Befehlszeile aus mit einem bestimmten Testfall geladen?