Viniendo de la física, estoy acostumbrado a que la interpretación de Ito de la mayoría de las ecuaciones estocásticas naturales es errónea, y que en su lugar se debería utilizar el cálculo de Stratonovich (por supuesto que son intercambiables, pero pasar de una interpretación a otra cambiará la forma de las ecuaciones). La situación es más sutil de lo que yo planteo, ya que hay sistemas en los que Ito es, de hecho, el más natural. Incluso algunos trabajos muy recientes que abordan el dilema han planteado casos en los que ninguno de los dos enfoques parece funcionar especialmente bien.
Me pregunto por qué en las finanzas parece que la gente sólo utiliza el enfoque de Ito. He oído decir que la definición de Stratonovich podría abrir el arbitraje en algunos casos, pero me interesaría saber la generalidad de esta afirmación y si debería ser siempre cierta. Por último, y más importante, me gustaría conocer la intuición que hay detrás de la elección del cálculo de Ito en las finanzas en primer lugar.
