Actualmente estoy buscando implementar un modelo de volatilidad intradía y soy nuevo en el mundo de la cantera y aprendí lo superior que es la familia GARCH para las volatilidades diarias, pero en la etapa de investigación descubrí que el modelo diario GARCH no es bueno para las volatilidades intradía. En su lugar, presentan un GARCH realizado o utilizan modelos de volatilidad realizados, así que me preguntaba si alguien puede dar una explicación simple de ¿por qué es eso?
Estaría muy agradecido por tu respuesta.
