Las PDP parabólicas (por ejemplo, ecuaciones de calor) están estrechamente relacionadas con las finanzas a través del Teorema De Feynman Kac.
¿Aparecen otros tipos de PDP en las finanzas de cuantía? Las PDA elípticas no contienen una dimensión de tiempo (¿así que tal vez para opciones perpetuas?) No se me ocurre un ejemplo para la ecuación de onda (dos derivados de tiempo) u otras PDP hiperbólicas?
¿Existen tratamientos numéricos especiales para estos otros tipos? Crank Nicolson FD esquemas parecen ser populares, pero restringido a las PDP parabólicas.
