Tengo que llegar a una medida de diversificación del comercio (esto puede vincularse estrechamente a la diversificación en lo que respecta a las carteras).
¿Hay alguna medida bien conocida de diversificación de carteras?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
fkydoniefs
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Utilizo la "correlación implícita" definida como $$ \rho = \frac{V^2_P-\sum V^2_j}{(\sum V_j)^2-\sum V^2_j} $$ para $V_p$ el VaR (o volatilidad) de la cartera, y $V_j$ los Var (o volatilidades) de los componentes individuales.
Esencialmente muestra cuál sería la correlación común que tendría que utilizar para agregar los riesgos independientes al riesgo de la cartera.
kodefuguru
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