¿Qué son $d_1$ y $d_2$ ¿para Laplace?

Question

¿Cuáles son las fórmulas para d1 & d2 utilizando un Distribución de Laplace ?

Answer 1

Tu pregunta es interesante porque pensaba que la única posibilidad con los procesos de Lévy es utilizar los enfoques de la transformada de Fourier (véase, por ejemplo, Cont,Tankov).

Pero en el papel Valoración de opciones para distribuciones logarítmicas Distribuciones de rendimientos por Fima C. Klebaner- Zinoviy Landsman consideran modelos en los que el logaritmo del precio tiene una distribución simétrica. En el Corolario 3.2 proponen una fórmula aproximada si el logaritmo del precio sigue la distribución de Laplace donde $$ d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm log(1-\sigma^2/2))T}{\sigma \sqrt{T}}. $$ Escriben $\log$ pero supongo que esto es sólo una $\ln$ como antes. Pero por favor, inténtelo usted mismo y/o lea las primeras páginas del documento para estar seguro.