En la demostración de la proposición 1.2.20 en las siguientes notas de clase
http://math.uni-heidelberg.de/studinfo/reiss/sode-lecture.pdf
He encontrado la siguiente cita "las integrales estocásticas con respecto a los movimientos brownianos independientes no están correlacionadas (atención: ¡pueden ser dependientes!)".
Así que me preguntaba ahora cuándo puede ocurrir esto.
Dados dos procesos de Wiener independientes $W_{1}$ y $W_{2}$ . Consideramos dos integrales de Ito:
$\int_{0}^{t} F(s)\,dW_{1}(s)$ y $\int_{0}^{t} G(s)\, dW_{2}(s)$ .
Desde la Ito-isometría general (multidimensional), las dos integrales no están correlacionadas. Utilizando aproximaciones de $F$ y $G$ mediante funciones simples, se puede demostrar la no correlación probablemente de forma bastante sencilla. Sin embargo, me pregunto cuándo las dos integrales pueden volverse dependientes. Por lo tanto, mis preguntas son:
-
¿Hay algún ejemplo fácil para esto?
-
Suponiendo que $F$ y $G$ son deterministas, ¿se produce entonces la independencia? Y si es así, ¿cómo se demuestra esto?