Tengo una pregunta sobre las operaciones neutrales DV01. En términos generales: si realiza un empinado 2s10s en una curva de rendimiento genérica del gobierno, ¿la convexidad sería un riesgo? Si es así, ¿en qué medidas?
Técnicamente, como somos DV01 neutrales, imagino que la convexidad también está algo mitigada, pero no entiendo de dónde podría surgir este riesgo de convexidad. ¿Podrías darme un ejemplo?
Gracias de antemano por todas sus respuestas.
