El valor de la opción baja incluso si el precio de las acciones subyacentes sube

Question

El comerciante compró un mes$150 strike CALL OPTION on stock XYZ that is trading for $ 150. Pagó $500 for the contract. After two days, the stock's price is $ 160 pero el comerciante ve que el valor de su contrato es inferior a$500. Let us say it is $ 485 .

¿Qué causó que el valor del contrato cayera de $500 to $ 485 a pesar de que el precio de las acciones subyacentes subió de $150 to $ 160 ? Tengo entendido que no ha ocurrido Time Decay, por lo que el valor de la opción no debería bajar $ 15 por el contrato.

Answer 1

Si se trata de una opción poco negociada (muy posible para strikes / vencimientos no estándar en la mayoría de las acciones), lo más probable es que se trate de una operación de hace uno o dos días.

Si nadie hubiera comprado o vendido esa opción específica desde entonces, 485 dólares seguirían siendo el "último precio", incluso si estuviera muy desactualizado.