2 votos

¿Se debe eliminar la tendencia de las series de tiempo antes de probar la cointegración?

¿Se debe eliminar la tendencia de las series de tiempo antes de probar la cointegración? Supongo que no, pero todavía no pude encontrar ninguna respuesta.

Además, ¿es necesario eliminar la tendencia antes de estimar un modelo VAR si la tendencia es la misma en todas las variables como en el gráfico a continuación?

ingrese la descripción de la imagen aquí

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X