Por ejemplo, los bonos corporativos de alto rendimiento tienden a cotizar por precio y el grado de inversión tiende a cotizar por rendimiento.
¿Existe alguna fuente que describa estas convenciones de comilla, o los bonos corporativos y también otros valores de renta fija?
No hay ninguna fuente autorizada. Si se trata de una gran cantidad de comillas de bonos diferentes, es muy difícil interpretarlas correctamente todo el tiempo, aunque se puede acertar la mayoría de las veces con menos esfuerzo.
Como pautas generales, sí, IG suele ser rendimiento, y HY suele ser precio. Pero algunos emisores (por ejemplo, los eurobonos EM) suelen ser precio aunque sean IG. Los bonos rescatables IG suelen ser precio (porque la relación entre rendimiento y precio de un bono rescatable se vuelve ambigua). Los "ángeles caídos" (HY que solían ser IG) siguen cotizando por rendimiento durante un tiempo. Además, algunas personas prefieren citar el diferencial sobre el tesoro, en lugar del rendimiento (y entonces hay que averiguar a qué referencia del tesoro se referían, lo cual no es trivial).
El precio suele ser limpio en el caso de los bonos que funcionan, pero algunos bonos empiezan a cotizar de forma sucia (sobre los ingresos, incluido el cupón acumulado) cuando están a punto de incumplir. Los bonos impagados siempre cotizan sobre los ingresos. Bloomberg tiene una bandera (precio limpio o sucio) que normalmente (no siempre) es correcta para la comilla de hoy, pero no te dice el historial. Las asociaciones de comercio de bonos anuncian cuándo un bono debe cotizar sucio, pero no todos siguen sus directrices al mismo tiempo.
Así que si tienes la suerte de tener, para un bono, múltiples series temporales de comillas de múltiples fuentes, entonces:
la misma serie temporal de la misma fuente puede ser a veces rendimiento, a veces precio limpio, a veces precio sucio...
las comillas de diferentes fuentes al mismo tiempo podrían ser el rendimiento, el diferencial sobre el bencmark del tesoro (¿cuál?), los precios limpios y el precio sucio.
Para manejar esto, no se debe asumir que "estar cotizando sobre el rendimiento" o "estar cotizando sucio" es parte de los datos estáticos de un bono, porque cambia con el tiempo y puede diferir según la fuente de comilla. Más bien, el tipo de comilla debería formar parte de cada comilla, con alguna lógica no trivial para rellenar el tipo de comilla.
Sin embargo, estas situaciones son poco frecuentes. Puedes ahorrarte mucho esfuerzo y seguir acertando normalmente (no siempre) si sigues unas sencillas reglas para adivinar si un presupuesto es un precio limpio o un rendimiento.
Para complementar la excelente respuesta de @Dimitri, recomiendo un pequeño folleto llamado "Government Bond Outlines", publicado por el equipo de índices de JPMorgan. Se puede obtener fácilmente en el sitio web de investigación de JPMorgan. Enumera, para cada mercado de bonos del Estado, las características del mercado, la convención de cálculo y la base de negociación (por ejemplo, la comilla, el tamaño del tick, el diferencial típico entre oferta y demanda).
El otro que anotaré es Manual de cálculos de renta fija global que es una referencia increíble para calcular cualquier cosa, desde el interés acumulado hasta el rendimiento. El punto fuerte es que este libro trata un montón de sutilezas (por ejemplo, la liquidación en el último periodo de cupón, los periodos de primer/último cupón largos/cortos, etc.)
Edición: Otra referencia que me viene a la mente es "Tipos de cálculo válidos" de Bloomberg. Necesitas un terminal BBG para acceder a él, pero es probablemente el documento de convención de bonos más completo disponible, cubriendo cualquier cosa, desde bonos del gobierno hasta MBS.
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