Encontré este artículo aquí https://arxiv.org/abs/1810.04868, "The Lifted Heston", pero como no soy un experto en procesos de volterra estocásticos, ni en ecuaciones de ricatti fraccionarias, las matemáticas están más allá de mí. Si alguien pudiera explicarme paso a paso el proceso para simular las rutas descritas en el papel (sé que es una aproximación), o mejor aún, compartir un repositorio, lo agradecería mucho.
Simulando el Heston áspero
- Preguntado el 12 de Agosto, 2020
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