Supongamos que tenemos un mes de datos de ticks que se negociaron en el NYSE. Queremos modelar los cambios de precios como una función de los últimos p rezagos de los cambios de precios y los últimos q rezagos de la duración del tiempo entre las operaciones (esto es similar al modelo GARMA(p,q)). Cada día utilizamos los datos desde las 9:30 hasta las 16:00. Mi pregunta es: ¿para analizar los datos debo analizar cada día por separado?
Respuesta
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DocMax
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Probablemente sí. Hay un intervalo de tiempo entre los dos días. Durante ese lapso de tiempo es probable que se haya creado un mercado (y se haya negociado) para ese valor fuera de lo que captan sus datos. Si no hubiera mercado y no hubiera noticias relevantes o movimientos de mercado entre los dos días, entonces se podría argumentar a favor de mantener los datos juntos.
