Así que estoy creando un algoritmo de comercio que utiliza la cointegración, para una estrategia de comercio de pares. Imagina que hay una acción A por 100 dólares y una acción B por 25 dólares. Mi pregunta es cuando calculo el spread, ¿debo calcular el spread de los precios que sería de 75 dólares, o debo usar la relación A:B de 4. ¿Importa? ¿Es una mejor que la otra? ¿Cuál es la diferencia? Gracias.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
No puedo ayudarte con ninguna teoría ya que eso está por encima de mi nivel salarial. Todo lo que puedo ofrecer es algo de experiencia práctica de mi comercio de pares.
En un sentido macro, los gráficos 1:1 y 4:1 a lo largo del tiempo tendrán una forma algo similar con picos y valles que tienden a alinearse (los datos granulares lo determinarán). Para la discusión, vamos a suponer datos diarios. Sin embargo, como el ROC diario de cada componente es diferente, la volatilidad y el ROC diarios serán diferentes para los respectivos gráficos.
Por ejemplo, si A en \$25 moves up 1% today and B at \$ 100 sube hoy un 2%, la amplitud del diferencial del 1:1 aumenta en \$1.75 whereas the spread width of the 4:1 increases by \$ 1.00 . Si tiene algunos criterios para la entrada y la salida, deben ser relevantes para la posición real.
Mi respuesta corta es sugerirle que programe el spread que va a operar no los datos del spread de otra combinación de pares.
