Estoy preparando un informe sobre los diferentes griegos utilizados en la medición del riesgo, y mi jefe mencionó el delta de inflación dentro de los griegos de primer orden (y la inflación de Vega, pero supongo que si averiguo el primero, obtendré el segundo). también).
¿Alguien sabe lo que se conoce comúnmente como "delta de inflación" de un derivado?
Por lo general, solo se piensa en el delta de inflación en el contexto de una cartera de derivados de inflación. Luego es la sensibilidad a un cambio de 1 pb en la tasa de inflación cupón cero para cada vencimiento.
Como han mencionado otros, los bonos regulares son sensibles a la inflación. Sin embargo, normalmente describimos ese riesgo como un riesgo para las tasas de interés nominales, en lugar de un riesgo explícito para la inflación.
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