Supongamos que un mercado monetario tiene un proceso de tipo de interés %-%-%. En el Cálculo Estocástico para Finanzas IIde Shreve, la fórmula (5.2.17) en la página 215 define el proceso con descuento como $$ D(t) á e--int_0-t R(s) ds. $$
¿Por qué se llama %-%-% proceso "descontado"?
¿Significa que cualquier valor en el momento t por %-%-% dará su valor actual en el momento %-%-%?
