Entiendo su definición abstracta, pero tengo problemas para aplicar el método HMM a los precios de Forex. ¿Cuáles deberían ser las observaciones? Entonces, ¿cuáles deberían ser los estados (como "caliente", "frío", etc.)?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Su decisión. Puede definir los estados como "retorno positivo" o "retorno negativo". Entonces, si el rendimiento es negativo, entonces su estado sería ese "rendimiento negativo".
O incluso podría modelarlos con emisión continua para definir un estado con un mu y una varianza específicos. Entonces, dado el retorno en el momento T, puede decir "técnicamente podría ser posible que este retorno esté en cualquiera de estos estados, pero lo más probable es que esté en este estado dado su mu y varianza".
