Opción europea de llamada y salida (movimiento Browniano Geométrico, Monte Carlo, Euler)

Question

Necesito estimar el valor esperado y los griegos de una opción europea de llamada hacia abajo y hacia fuera, asumiendo el movimiento geométrico Browniano del activo, con la simulación de Monte Carlo empleando el esquema de discretización de Euler. Dados los golpes K,S0, Barier(B), la volatilidad (v), la tasa libre de riesgo (r) y el tiempo de finalización (T). Puedo programar el código, pero no puedo encontrar las matemáticas detrás de los cálculos. ¿Puede alguien enseñármelos? Gracias de antemano.