Soy doctor en ciencias de la computación, y realmente no tengo idea de dónde puedo buscar buenos diarios o conferencias sobre Forex que hablen sobre su ineficiencia. ¿Hay diarios o conferencias buenos que tengan documentos de investigación que aborden esto de manera práctica? ¿O algún documento de investigación en particular que recomendarías?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
David Rickman
Puntos
2787
Quizás las 3 principales anomalías para el mercado de divisas (a bajas frecuencias, es decir, no HFT) son Carry, Momentum y Value, que también se encuentran en algunos mercados distintos al de divisas. Existe una amplia literatura sobre estos temas.
Para Carry, recomiendo un estudio de Swinkels Evidencia Empírica sobre el Carry Trade de Divisas, 1900-2012
Para Momentum en divisas, este enlace es bueno Quantpedia: Momentum en Divisas
El "Value" en divisas es generalmente equivalente a la Paridad del Poder Adquisitivo Relativo, una vez más, Quantpedia tiene una visión general Quantpedia: Value en Divisas - PPP
Es un área muy extensa sobre la que preguntas, demasiado grande para abordar realmente sin saber qué intentas hacer. Si deseas una visión general de las estrategias de divisas, una fuente también mencionada en varios de los enlaces anteriores es Levich: Una Nueva Mirada a la Inversión en Divisas
Un último aviso: es mucho más difícil poner en práctica estas ideas, y es mucho más controvertido lo bien que funcionan, de lo que estas referencias parecen indicar.
EthraZa
Puntos
11
Puedes probar "Market-maker, control de inventario y dinámica de intercambio de divisas" de Westerhoff y seguir las referencias...
