Cuando calculamos deltas o vegas para diferentes strikes, ¿debemos utilizar la volatilidad del activo subyacente o debemos utilizar la volatilidad implícita para los strikes específicos a un vencimiento fijo?
¿Existe algún libro o blog donde pueda aprender sobre los modelos reales utilizados en el backtesting de opciones o plataformas de trading( en R / python) en lugar de los teóricos normales?
Sobre su primera pregunta : Utilice el volatilidad implícita $\sigma_{imp}(X,\tau)$ para la huelga $X$ y caducidad $\tau$ .
El precio de la opción, y por lo tanto la volatilidad implícita, se rige por los mercados de opciones. Su modelo de opciones debe, en primer lugar, ser capaz de replicar los precios observados de las opciones (de ahí que se introduzcan las volatilidades implícitas).
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