¿Cuál es la intuición detrás del hecho de que el límite de %-%-%, es decir, la probabilidad (neutral de riesgo) de ejercicio, en el Modelo Black-Scholes tiende a %-%%% cuando la volatilidad tiende al infinito?
Probabilidad de ejercicio en el Modelo Black-Scholes
- Preguntado el 8 de Agosto, 2017
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