Quiero resolver unas opciones exóticas de PIDE by Numerical Methods.I simplemente me enfoco en la parte integral de PIDE y quiero subestimar algunos consejos sobre la solución numérica de cómo resolverlo numéricamente. Exactamente sólo considero $$\int{-\infty}^{\infty}(F(e^yS{t^{-}},t)-F(S_{t^{-}},t))k(y)dy Voy a resolver numéricamente para la densidad Lévy dada k(y)=\frac{e^{-\lambdap y}}{v\,y}1{y>0}+\frac{e^{-\lambdan |y|}}{v\,|y|}1{y
Soluciones numéricas para PIDE
- Preguntado el 22 de Julio, 2015
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