¿Existe una biblioteca python para generar métricas de rendimiento a partir de los retornos de la estrategia?

Question

Estoy backtesting una estrategia y tengo datos generados a partir de los retornos de la estrategia. Ahora necesito métricas de rendimiento como la reducción máxima, la relación Sharpe, la medida Treynor, etc., estoy escribiendo funciones individualmente. Estoy buscando una biblioteca que pueda generar estas métricas tomando las devoluciones como entrada.

Answer 1

Muchos acreedores ganan mucho dinero sobre el valor de transacción de un cliente, además del valor de los intereses. Sabiendo eso, pago todas mis tarjetas cada mes, nunca he hecho un pago atrasado, y recibo una serie de ofertas cada año para tarjetas tipo de recompensa. No te preocupes nunca por pagar tu tarjeta en su totalidad, solo asegúrate de que estás usando tu tarjeta y de que pagas a tiempo, siempre.

Answer 2

¿Has mirado a Quantiacs? Su kit de herramientas de Python genera una gran cantidad de estadísticas basadas en la curva de equidad. Es posible que desee echar un vistazo: www.quantiacs.com/For-Quants/GetStarted.aspx.