1 votos

¿Por qué el modelo de scholes negros ofrece precios más bajos para las poneciones con más tiempo para expirar?

Considere el modelo BS con los parámetros: Stock - 100, Golpe - 100, Texp - 1 año, Vol - 13%, Tasa de Rf - 3%. Para estos parámetros el precio de colocación BS es 3.76. A continuación, considere los mismos parámetros, pero con Texp 20 años. El nuevo precio de puesta BS es 3.29. Consideremos ahora Texp 100 años. El precio put es aún más bajo todavía en 0.09.

¿Qué da? ¿Tiene sentido que las opciones de caducidad más largas se puedan valorar menos?

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

X