Según Wikipedia, CVA se define como la diferencia entre el valor de la cartera libre de riesgo y el valor real de la cartera que tiene en cuenta la posibilidad de incumplimiento de una contraparte.
¿Qué significa el "valor de cartera libre de riesgos"? Supongo que es similar a la prima de riesgo (rendimiento de activos riesgosos - rentabilidad de activos sin riesgo), pero ¿puede alguien proporcionar un ejemplo del valor de la cartera libre de riesgo en el contexto de CVA?
Gracias.
