Precio de la opción de la cesta de dos acciones

Question

Estoy tratando de utilizar la simulación de Monte Carlo para el precio de la opción de cesta aritmética que consta de dos acciones. Parece que hay algo mal en mi implementación. Según las entradas

el valor debe ser . Pero para mí está saliendo a ser . Aquí está mi implementación:

Answer 1

El problema en el código es que la correlación se omite por completo. Reemplazaría el bucle por la siguiente pieza de código:

Básicamente, dos variables aleatorias normales estándar correlacionadas %-%-% y %-%-% con la correlación %-%-% se pueden expresar como \begin{align*} X_1 &= \xi,\ X_2 &= \rho\, \xi + \sqrt{1-\rho^2}\, \eta, \end-------------------------------------------------------------------------------- en los que %-%-% y %-%-% son dos variables aleatorias normales estándar independientes.