Al comprar una acción (por ejemplo, Google o Apple) en el día 1, se paga el precio de compra de ese día. Al vender la acción en el día 6, se obtiene el precio de oferta de ese día.
La devolución que ha hecho viene dada por [ BIDPRICE_day6 - ASKPRICE_day1 ] / BIDPRICE_day6
Primero, ¿es esto correcto? En segundo lugar, me pregunto si estos principios también existen cuando se va en largo o en corto en un índice de acciones, como el S&P 500.
Si es así, ¿dónde puedo encontrar los precios históricos de compra y venta de este índice?