Me preguntaba cómo hacer backtesting utilizando índices bursátiles. Por ejemplo, el FTSE100 ha tenido cambios en sus componentes a lo largo del tiempo. ¿Cómo se puede probar un período de tiempo, es decir, 2000-2018, incluso si ha habido cambios en los componentes del FTSE100 entre el tiempo? Es decir, ¿tendría sentido usar los componentes iniciales del FTSE100 (digamos en 2000) y continuar usando esos componentes incluso si se han eliminado del FTSE más adelante?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Sbennett
Puntos
11
¿Por qué querría utilizar los componentes que se eliminaron en un punto anterior? Se supone que los índices son representativos de un mercado o de un tipo de seguridad en particular. Si alguna empresa debido a la pérdida de participación de mercado u otras razones es eliminada del índice, significa que la empresa no es un representante amplio del mercado, no querrá mantenerla en los términos actuales.
