Así que calculé volatilidad histórica/asimetría/kurtosis para una mercancía. Ahora me gustaría construir una sonrisa de volatilidad que refleje esta distribución históricamente realizada. Intenté usar algunas expansiones de pescador de cornisa, pero sólo tiene un rango válido limitado y parece en general un poco más complicado de lo necesario. ¿Alguna idea de cómo hacer esto?
construir la sonrisa de volatilidad basada en observaciones históricas
- Preguntado el 6 de Junio, 2016
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