Delta es la tasa de cambio de precio al contado.
Si el punto cambia, también lo hace el volumen, por lo que si quisiera, por ejemplo, calcular delta como una diferencia finita
PS
¿Volvería a calcular una nueva volatilidad para las manchas $$\frac{f(spot+h)-f(spot-h)}{2h}$ y $spot - h$ , o simplemente la ignoraría?
La misma pregunta con respecto al cálculo de theta ...
