¿Cómo se calculan las primas/precios de las opciones en eurodólares? El precio de la opción para un contrato futuro subyacente es igual a la prima*100.
Como veo el precio de la opción 9750 CALL con vencimiento en septiembre de 2019 a partir del 29 de noviembre es qouted como 0,0375 mientras que cuando entro en los mismos detalles en la calculadora de opciones CME, el precio muestra como 3,75.
Su descripción del contrato es incompleta, ¿se trata de la llamada de diciembre sobre el futuro del 19 de septiembre o de otra cosa? En todos los casos es en puntos básicos como se explica en la descripción del contrato y la calculadora parece estar bien.
Basado en su imagen de 3,75 parece ser la opción que vence en Sep 19 en el contrato de Sep 19. Y su precio es de 3,75 puntos básicos.
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