Soy nuevo en la programación y estoy buscando un paquete para R que herede la estimación para un Vech Garch(1,1). Se trata de un modelo Garch multivariante que forma los residuos y la matriz de covarianza de una matriz NxN a un vector N(N+1)/2. Sólo encuentro la estimación DCC y BEKK.
¿Alguien conoce un paquete o fuente de código para esta estimación?
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Tengo algo de experiencia con ambos modelos GARCH y con R, pero hasta ahora no he visto VECH-GARCH implementado en R.
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Prueba con esto: cran.r-project.org/web/packages/rmgarch/rmgarch.pdf pero no estoy seguro de que sea lo que quieres.
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Ya probé el paquete rmgarch, pero lamentablemente no vech. @Richard Hardy, ¿conoces el código BEKK de Github github.com/vst/mgarch/blob/master/R/mvBEKK.est.R ? ¿Y tienes la experiencia suficiente para darme un consejo para reescribirlo? Lo he intentado pero me falta experiencia en programación.
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No, lo siento, no tengo suficiente experiencia con BEKK.
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Vale, pero ¿has realizado alguna vez una estimación de 210 parámetros? Si es así, ¿cuánto tiempo tardó el código en completarse? ¿Y tal vez usaste constrOptim() en él?