calcular el FX forward a partir de los datos del broker

Question

supongamos que tengo los siguientes datos de vol delta-term del broker:

Spot 3.4550
                 O/N      1WK      2WK      3WK      1M       6WK      2M
Volatility       7.544    7.7      7.731    7.911    8.025    8.18     8.4
Forward Points   0.0004   0.0021   0.0045   0.0063   0.0079   0.0106   0.0164
EUR Depo Rate    0.405    1.205    1.145    1.128    1.1      1.11     1.13
PLN Depo Rate    4.216    5.028    4.586    4.187    3.558    3.58     3.626
Butterfly        0.157    0.19     0.229    0.268    0.34     0.368    0.44
RiskReversal     0.35     0.45     0.567    0.683    0.9      0.983    1.2

¿es esto seguro que $f=S+Forward Points$ así que

$f_{ON}=3.4550+ 0.0004=3.4554$

$f_{1M}=3.4550+ 0.0079=3.4629$

y así sucesivamente, independientemente convensiones de comilla delta y convensiones ATM

Answer 1

Si se pregunta cuál es el FX Outright para 1M EUR/PLN es, dada esa tabla, entonces sí que la respuesta es simplemente outright = spot + fwd points, que es 3,4550 + 0,0079 = 3,4629 (tenías la columna equivocada para tu valor de 1M).

Por lo general, los puntos fwd se cotizan directamente (es decir, no como un valor absoluto), utilizando un divisor establecido por la convención del mercado. Supongo que el divisor de EUR/PLN será de 10.000, por lo que se cotizará como 79 puntos.

Así que no, no necesitas ninguno de los demás datos de la tabla.