Tutoriales de riesgo de contraparte

Question

Quiero conocer los últimos métodos utilizados para medir el riesgo de crédito, que creo que es lo mismo que el riesgo de contraparte. ¿Podríais indicarme algunos enlaces al respecto? He encontrado algunos de ellos, pero cada uno de ellos parece estar hablando de una manera diferente de medir el riesgo de contraparte.

Answer 1

No conozco ningún tutorial en Internet pero tengo un libro sobre el tema que creo que podría interesarte:

Riesgo de crédito de contraparte y ajuste del valor del crédito: Un desafío continuo para los mercados financieros mundiales

El libro es una introducción no matemática al riesgo de crédito de contraparte. Presenta conceptos como el riesgo de error, la compensación, la exposición potencial-futura, etc. Por favor, pruébelo.

Answer 2

Buena conferencia sobre el riesgo de crédito aquí.

Para las herramientas más recientes y avanzadas, debería leer los libros y artículos de: Brigo, Rebonato, Pykhtin.