Estoy tratando de calcular la rentabilidad media anualizada de un fondo utilizando rendimientos mensuales históricos, pero tengo dificultades para encontrar un método adecuado para hacerlo. Muchos estudios han utilizado rendimientos medios anualizados, pero ninguno parece explicar el cálculo. Basándome en mi investigación, creo que debería haber una función media geométrica involucrada, pero no estoy muy seguro.
Respuesta
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Sergey Osypchuk
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Puede utilizar cualquiera de los métodos, siempre y cuando sea coherente para las comparaciones del fondo A frente al fondo B. Promedio de retorno mensual * 12 es simple y básico. La media geométrica compuesta a una cifra anual es más precisa y rigurosa.
Por ejemplo 4 devoluciones mensuales: 0.032, -0.053, 0.052, 0.014
Retorno anual medio
Retorno acumulado medio
