Cada vez estoy más familiarizado con QuantLib como plataforma. He estado utilizando tanto la implementación python como QuantLib XL. Como he empezado a mirar CDS, me gustaría saber si hay una guía definitiva para la fijación de precios de CDS para que coincida con los resultados de Bloomberg. Me he topado con varios hilos antiguos, pero no consigo encontrar un ejemplo de éxito definitivo. Si alguien me puede apuntar en la dirección correcta, idealmente en Python sería apreciado.
Gracias
Le site isda-engine.py ejemplo en la distribución QuantLib-SWIG reproduce los precios Markit con una precisión de fracciones de céntimo.
Puede descargar el código fuente en C++ del modelo de CDS estándar de la ISDA (al que ha contribuido JPM) http://www.cdsmodel.com/cdsmodel/cds-disclaimer.html aquí. Su resultado coincidirá con el de Bloomberg si utiliza los mismos datos de mercado (incluidos los tipos de interés), fechas y otros datos.
Esto no es quantlib, sino otra colección de código fuente C++, que muestra cómo calcular probabilidades de supervivencia (neutrales al riesgo) o comisiones iniciales a partir de diferenciales de comilla estándar de mercado, cómo pv un swap, etc para que coincida exactamente con Bloomberg CDSW. Si realmente estás preguntando cómo hacer estos cálculos usando sólo quantlib, por favor reformula tu pregunta, porque no está tan clara.
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