¿Cómo puedo usar PCA para determinar las proporciones de propagación para varias piernas?

Question

Me gustaría generalizar A Better Hedge Ratiode Paul Teetor, que utiliza prcomp() para determinar una relación entre dos patas. Espero extender esto a varias piernas, pero estoy teniendo problemas para encontrar resultados precisos. ¿Alguna sugerencia?

Answer 1

En el caso de los componentes N:

1. calcular la matriz de covarianza nxN
2. calcular los N eiggenvectores y tomar el que tiene los signos que desea
3. los pesos de este vector eiggen corresponden a la cesta de N componentes que desea crear