Estoy buscando una buena referencia para la simulación de Monte Carlo aplicada a los derivados con Python. La mayoría de los libros que he encontrado hasta ahora tratan de C++... He encontrado "Derivatives Analytics with Python" de Yves Hilpisch, ¿alguien lo ha leído ya o tiene una buena referencia que sugerir?
¡Muchas gracias!
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¿Quizás no hay libros al respecto porque Python no es muy recomendable para Montecarlo? MC requiere mucho tiempo y Python es lento