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Libros sobre Simulación Monte Carlo en derivados con Python

Estoy buscando una buena referencia para la simulación de Monte Carlo aplicada a los derivados con Python. La mayoría de los libros que he encontrado hasta ahora tratan de C++... He encontrado "Derivatives Analytics with Python" de Yves Hilpisch, ¿alguien lo ha leído ya o tiene una buena referencia que sugerir?

¡Muchas gracias!

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¿Quizás no hay libros al respecto porque Python no es muy recomendable para Montecarlo? MC requiere mucho tiempo y Python es lento

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Amina Sarwar Puntos 1

Me gustó mucho otro libro de Yves Hilpisch

Python para las finanzas por Yves Hilpisch

Hay varios capítulos en los que repasa el desarrollo de una biblioteca de precios.

http://shop.oreilly.com/product/0636920032441.do

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