Espero que puedas ayudarme de nuevo. Está claro cómo simular el GBM:$S_{t_{k}}=S_{t_{k}}exp[(\mu-\frac{\sigma^2}{2})\Delta t_{k+1}+\sigma\sqrt{\Delta t_{k+1}}Z]$, donde Z es un soporte. norma. dis. RV.
Por Girsanov, defina el BM:$\tilde{W}_t=W_t+\frac{\mu-r}{\sigma}t.$ La dinámica debajo de Q viene dada por$dS_t=S_trdt+S_t\sigma d\tilde{W}_t$.
Pero, ¿cómo simulo S bajo la medida neutral al riesgo Q? Mi idea es$S_{t_{k}}=S_{t_{k}}exp[(r-\frac{\sigma^2}{2})\Delta t_{k+1}+\sigma\sqrt{\Delta t_{k+1}}Z_1]$. ¿Pero debería tomar un nuevo RV$Z_1$?
¡Gracias por tu ayuda!
