No estoy seguro de entender exactamente el uso directo de la volatilidad implícita. Tomemos un ejemplo: si un instrumento tiene una volatilidad diaria de %-%-%, hay una probabilidad del 68% de que su valor esté entre +/- %-%-% del precio actual. ¿Es correcto o soy confuso con el valor en riesgo?
Gracias por su ayuda
Una razón es que la volatilidad implícita mide el valor relativo de la opción ya que el precio de una opción depende de varios parámetros. Como cada uno tiene su propio modelo de precios, es una locura citar todos los parámetros. Este pequeño IV simple le dice todo lo que necesitaría saber para la valoración.
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